Leonard Zelig est un homme-caméléon : en présence de gros, il devient gros ; à côté d'un noir, son teint se fonce, parmi les médecins, il soutient avoir travaillé à Vienne avec Freud, etc. Dans ce film on retrouve des thèmes chers à Woody Allen comme les rapports à sa judaïté ou la psychanalyse. Du point de vue psychologiste, Zelig aborde un sujet cher à Freud et ses émules : l'identification avec des personnages référentiels par la nécessité d'être aimé ou par la peur d'être rejeté. Zelig ou l'identité de celui dont l'identité est de ne pas en avoir est aussi une identité. Et en plus c’est drôle.