La figure de Sade, le plus grand des écrivains transgresseurs, fascine Lars von Trier. Son célèbre roman Justine ou les Infortunes de la vertu est sans doute le modèle narratif de Nymphomaniac. Le cinéaste reprend notamment la narration à la première personne et la forme picaresque, ironique et libertine du livre, mais il en inverse les pôles, puisque Nymphomaniac pourrait être sous-titrée « les Infortunes du vice ». Déjà dans Melancholia, le personnage interprété par Kirsten Dunst se prénomme Justine.