Avec Charles Chaplin et Bob Hope, pour lequel il a travaillé comme gagman à ses débuts, Groucho Marx est le comique préféré de Woody Allen. L'esprit « non-sensique » et absurde du moustachu ne peut que plaire à l'acteur-cinéaste qui lui rend d'ailleurs un hommage direct dans Tout le monde dit I love you sous la forme d'un ballet où l'effigie de Groucho se démultiplie. La correspondance de Groucho est peut-être la meilleure manière de pénétrer l'esprit de ce grand comique, notamment dans sa fameuse et hilarante lettre aux frères Warner.